Presidio dei rischi

Il 2014 è stato caratterizzato dal fatto di essere stato eccezionalmente produttivo in tema di nuove iniziative volte all’evoluzione delle modalità di gestione all’interno della Banca.

In particolare sono state consolidate alcune attività avviate nel secondo semestre 2013 relativamente all’introduzione di nuovi strumenti tecnologici in uso presso il Risk Management, i quali consentono una più agevole ed integrata gestione ed analisi delle basi dati a disposizione; nello specifico il Risk Management si è dotato di tecnologia SAS.

Con riferimento al rischio di credito, per quanto riguarda il comparto crediti commerciali, è stato sviluppato un nuovo modello di rating interno ad uso gestionale per la valutazione del rischio di controparte, relativamente al segmento imprese domestiche.

Il modello si compone di:

  • un modulo di “bilancio”, teso a valutare la solidità economico patrimoniale dell’azienda;
  • un modulo di “centrale dei rischi”, il quale cattura l’evoluzione del rischio della controparte a livello di sistema bancario;
  • due moduli “andamentale interno”, che tracciano l’eventuale deterioramento dei rapporti che la controparte intrattiene con la Banca, il tutto coerentemente con il modello di business del finanziamento al circolante, ovvero sia la controparte un cedente o un debitore;
  • un questionario qualitativo che ha lo scopo di catturare le informazioni “soft” non desumibili dai moduli precedentemente menzionati.

Il modello sopra descritto è in fase di implementazione su infrastruttura informatica proprietaria e sarà introdotto nei processi gestionali nel corso del 2015.

Relativamente al comparto dei crediti non performing gestiti dall’area di business DRL e dei crediti fiscali, grazie al supporto di tecnologia che permette l’agevole gestione di grosse masse dati, è stato irrobustito il processo di monitoraggio e controllo del rischio di recupero che tale portafoglio genera, sviluppando anche nuova reportistica ad hoc, nonché valutando tempo per tempo le performance del modello di valutazione dei crediti.

Con riferimento ai rischi operativi è stato definito ed implementato il framework di gestione e governo del rischio in parola che, seppur la Banca usi il metodo base al fine del calcolo degli assorbimenti patrimoniali, prevede la strutturazione di un robusto processo di raccolta delle perdite operative (Loss Data Collection) che si estende anche fino alla rete territoriale, nonché alla controllata polacca, e la conduzione di periodici Risk Self Assessment.

Per i rischi di liquidità e di tasso d'interesse, già rientranti in una politica di presidio da parte della banca, sono state introdotte delle evoluzioni al fine di rendere ulteriormente robusto il sistema di controllo del rischio. Inoltre, in allineamento con l'entrata in vigore degli indicatori di Basilea 3, è stato implementato il calcolo gestionale dei due ratio di liquidità: LCR e NSFR.

Nel corso dell’anno, con riferimento al rischio informatico, è stata definita congiuntamente alle altre funzioni aziendali coinvolte, la metodologia di valutazione dello stesso ed è stata condotta una prima applicazione ad un perimetro prioritario di servizi IT.

Il 2014 ha inoltre interessato la Funzione Risk Management in un ampio insieme di attività tese all’adeguamento ai dettami normativi, non da ultimo la definizione di un Risk Appetite Framework e la messa in opera delle procedure per l’identificazione e valutazione delle Operazioni di Maggior Rilievo e la revisione completa delle policy di governo e gestione dei rischi.

È continuato il percorso di rafforzamento dell’organico della Funzione con l’inserimento di nuove e dinamiche professionalità reclutate sul mercato, percorso di rafforzamento tutt’ora in atto coerentemente con gli obiettivi di sviluppo strategico del Gruppo.

 

Ultimo aggiornamento il 17/01/2015